Die unheimliche Art und Weise, wie ein gleitender Durchschnitt den Trend von einer Masse von verwirrenden Messungen freisetzt, lässt sich sehen, indem man den 10 Tage gleitenden Durchschnitt zusammen mit den ursprünglichen täglichen Gewichten, die als kleine Diamanten gezeigt werden, darstellt. Die bisherigen gleitenden Mittelwerte haben für alle Tage im Mittel gleichwertige Bedeutung. Das muss nicht so sein. Wenn Sie darüber nachdenken, macht es nicht viel Sinn, vor allem, wenn youre daran interessiert, mit einem längerfristigen gleitenden Durchschnitt zu glätten zufällige Beulen in den Trend. Angenommen, youre mit einem 20 Tage gleitenden Durchschnitt. Warum sollte Ihr Gewicht vor fast drei Wochen gleichermaßen relevant sein, um den aktuellen Trend als Ihr Gewicht an diesem Morgen Verschiedene Formen der gewichteten gleitenden Durchschnitte wurden entwickelt, um diesen Einwand zu lösen. Anstatt nur die Messungen für eine Folge von Tagen aufzuaddieren und durch die Anzahl der Tage zu teilen, wird in einem gewichteten gleitenden Durchschnitt jede Messung zunächst mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert, der sich von Tag zu Tag unterscheidet. Die endgültige Summe wird nicht durch die Anzahl der Tage geteilt, sondern durch die Summe aller Gewichtungsfaktoren. Wenn größere Gewichtungsfaktoren für neuere Tage und kleinere Faktoren für Messungen weiter zurück in der Zeit verwendet werden, wird der Trend mehr auf neue Änderungen ansprechen, ohne die Glättung eines gleitenden Durchschnitts zu opfern. Ein ungewichteter gleitender Durchschnitt ist einfach ein gewichteter gleitender Durchschnitt mit allen Gewichtsfaktoren gleich 1. Sie können beliebige Gewichtsfaktoren verwenden, die Sie mögen, aber ein bestimmter Satz mit dem jawbreaking monicker Exponential Smoothed Moving Average hat sich in Anwendungen von Luftverteidigungsradar als nützlich erwiesen Zum Handel der Chicago Schweinebauchmarkt. Wir können es auch an unseren Bäuchen arbeiten. Dieser Graph vergleicht die Gewichtungsfaktoren für einen exponentiell geglätteten 20 Tage gleitenden Durchschnitt mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt, der jeden Tag gleichmäßig gewichtet. Exponentielle Glättung gibt die heutige Messung zweimal die Bedeutung, die der einfache Durchschnitt würde es zuweisen, gestern Messung ein wenig weniger als das, und jeden aufeinander folgenden Tag weniger als sein Vorgänger mit Tag 20 trägt nur 20 so viel zum Ergebnis wie mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Die Gewichtungsfaktoren in einem exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt sind aufeinanderfolgende Potenzen einer Zahl, die Glättungskonstante genannt wird. Ein exponentiell geglättetes gleitendes Mittel mit einer Glättungskonstanten von 1 ist identisch mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt, da 1 bis zu einer beliebigen Leistung 1 beträgt. Glättungskonstanten kleiner 1 gewichten jüngere Daten stärker, wobei die Vorspannung zu den jüngsten Messungen als Glättung zunimmt Konstant auf Null ab. Wenn die Glättungskonstante 1 übersteigt, werden ältere Daten stärker gewichtet als die jüngsten Messungen. Dieses Diagramm zeigt die Gewichtungsfaktoren, die aus unterschiedlichen Werten der Glättungskonstante resultieren. Man beachte, wie die Gewichtungsfaktoren alle 1 sind, wenn die Glättungskonstante gleich 1 ist. Wenn die Glättungskonstante zwischen 0,5 und 0,9 liegt, fällt das Gewicht, das an alte Daten gegeben wird, so schnell weg, verglichen mit neueren Messungen, dass es keine Notwendigkeit gibt, den gleitenden Durchschnitt zu beschränken Eine bestimmte Anzahl von Tagen können wir alle Daten, die wir haben, direkt zurück an den Anfang, und lassen Sie die Gewicht Faktoren aus der Glättung konstant berechnet automatisch verwerfen die alten Daten, da es irrelevant für die aktuelle trend. Moving Average Indicator Gleitende Mittelwerte Ein objektives Maß für die Trendrichtung liefern, indem die Preisdaten geglättet werden. In der Regel berechnet mit Schlusskursen, kann der gleitende Durchschnitt auch mit Median verwendet werden. typisch. Gewichteten Abschluss. Und hohe, niedrige oder offene Preise sowie andere Indikatoren. Kürzere bewegliche Durchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, geben aber auch mehr falsche Alarme. Längere bewegte Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reagierend, nur Abholung der großen Trends. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die Hälfte der Länge des Zyklus, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge ungefähr 30 Tage beträgt, dann ist ein 15 Tage gleitender Durchschnitt geeignet. Wenn 20 Tage, dann ein 10 Tage gleitender Durchschnitt geeignet ist. Einige Händler werden jedoch 14 und 9 Tage gleitende Durchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung der Erzeugung von Signalen etwas vor dem Markt verwenden. Andere favorisieren die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21. 100 bis 200 Tage (20 bis 40 Wochen) gleitende Durchschnittswerte sind für längere Zyklen 20 bis 65 Tage (4 bis 13 Wochen) gleitende Mittelwerte sind für Zwischenzyklen und 5 beliebt Bis 20 Tage für kurze Zyklen. Das einfachste gleitende Mittelsystem erzeugt Signale, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt überquert: Gehen Sie lange, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt von unten über den Kurs geht. Gehen Sie kurz, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt von oben geht. Das System ist anfällig für whipsaws in ranging-Märkte, mit Preis-Kreuzung hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen. Aus diesem Grund verwenden gleitende Durchschnittssysteme normalerweise Filter zur Verringerung von Peitschenhieben. Komplexere Systeme verwenden mehr als einen gleitenden Durchschnitt. Zwei Moving Averages verwendet einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für Schlusskurs. Drei Moving Averages beschäftigen einen dritten gleitenden Durchschnitt, um festzustellen, wann der Preis reicht. Multiple Moving Averages verwenden eine Serie von sechs schnell bewegten Durchschnitten und sechs langsam bewegten Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trendfolgen, wodurch die Anzahl der Whipsaws reduziert wird. Keltner-Kanäle verwenden Banden, die in einem Vielfachen des durchschnittlichen wahren Bereichs gezeichnet sind, um gleitende Durchschnittsübergänge zu filtern. Die populäre MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Anzeige ist eine Variation der beiden Moving Average System, aufgetragen als ein Oszillator, der den langsamen gleitenden Durchschnitt von dem schnell bewegten Durchschnitt subtrahiert. Es gibt mehrere verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, jeweils mit ihren eigenen Besonderheiten. Einfache gleitende Mittelwerte sind am einfachsten zu konstruieren, aber auch am anfälligsten für Verzerrungen. Gewichtete gleitende Durchschnitte sind schwer zu konstruieren, aber zuverlässig. Exponentielle gleitende Durchschnitte erreichen die Vorteile der Gewichtung kombiniert mit der Leichtigkeit der Konstruktion. Wilder gleitende Durchschnitte werden hauptsächlich in Indikatoren verwendet, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden. Im Wesentlichen die gleiche Formel wie exponentielle gleitende Durchschnitte, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen mdash, für die Benutzer zu berücksichtigen müssen. Indikatorbedienfeld zeigt, wie Sie Bewegungsdurchschnitte einrichten. Die Voreinstellung ist ein 21 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt. Wählen Sie einen langfristigen gleitenden Durchschnitt Wenn Sie den primären Trend verfolgen, stehen Sie mit einer großen Auswahl an gleitenden Durchschnittswerten gegenüber. Sie können entweder kopieren jemand elses, und hoffen, dass sie eine fundierte Wahl getroffen haben, oder Sie können Ihre Auswahl auf die unten stehenden Kriterien. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der etwa die Hälfte der Länge des Zyklus, den Sie verfolgen. Wenn die Spitze-Spitze-Zykluslänge ungefähr 250 Tage (1 Jahr) beträgt, dann ist ein 125 Tage gleitender Durchschnitt geeignet. Zykluslängen variieren, so dass Sie wahrscheinlich mit einer Auswahl von mehreren verschiedenen Zeiträumen verlassen werden. Plot eine Reihe von MAs gegen die Preisentwicklung der Tabelle und vergleichen Sie die Ergebnisse dann für die beste Passform entscheiden. Sie haben die Wahl zwischen drei Arten von gleitenden Durchschnitt auf unglaublichen Charts. Was sind die Unterschiede Jede Art von gleitenden Durchschnitt hat unterschiedliche Eigenschaften: Einfache gleitende Durchschnitte haben eine Tendenz, zweimal bellen. Wobei ein Signal gegeben wird, wenn Daten außerhalb des normalen Bereichs hinzugefügt werden und das entgegengesetzte Signal, wenn dieselben Daten aus der gleitenden Durchschnittsberechnung (am Ende des Zeitraums) fallengelassen werden. Sie sollten aus diesem Grund vermieden werden. Sie können auf dem obigen Diagramm auch sehen, dass der gewichtete gleitende Durchschnitt besser reagiert als der exponentielle gleitende Durchschnitt. Klettern höher und schneller als die EMA während starken up-Trends fallen schneller und weiter während Down-Trends und retracing schneller auf Umkehrungen. Auf dem Diagramm unten sehen Sie, dass es eine signifikante Diskrepanz zwischen dem 120-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt und dem gewichteten gleitenden Durchschnitt gibt. Der 80-Tage-exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine engere Passung als die 120-Tage-EMA Kurz gesagt, sollte die SMA vermieden werden und die gewichtete gleitende durchschnittliche Zeitperiode erhöhte sich (um etwa 50) im Vergleich zum exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Was ist der Unterschied zwischen, sagen wir, eine 30-wöchige gewogenen gleitenden Durchschnitt und seine tägliche Äquivalent Sehr wenig, wenn man sich das Diagramm unten. Wöchentliche MAs sind ein Erbe der Tage vor Personalcomputern, wenn Händler MAs mit ihrem Texas Instruments-Rechner oder sogar einer Burroughs-Addiermaschine berechnet haben. Die Eingangsdaten wurden auf einem Minimum gehalten. Sie können Ihren Kuchen nicht haben und ihn essen: whatever gleitender Durchschnitt, den Sie wählen, entweder: halten Sie in der Tendenz, aber erhalten Sie heraus spät am Ausgang oder erhalten Sie heraus früher, aber geben Sie vorzeitigere Ausgangssignale (das Kosten des Geldes und das Anheben Ihres Blutdruck). Sie müssen entscheiden, was Ihr primäres Ziel ist: den Trend bis zum Ende zu fahren oder einen schnellen Ausstieg zu machen, wenn sich der Trend umkehrt. In einem schnell bewegten Trend oder Abblasen wollen Sie einen schnelleren gleitenden Durchschnitt verwenden. Wie die 100-Tage-EMA oben. In einem langsam laufenden Trend, der langsamere Gleitender Durchschnitt manchmal besser, aber Sie können häufig mit beiden von ihnen gestoppt werden. MAs eignen sich nicht zum Traden von sich langsam bewegenden Trends: Es gibt einfach zu viele falsche Ausgangssignale, egal ob Sie mit einem schnelleren gleitenden Durchschnitt oder einem langsameren handeln. Verwenden Sie einen Filter, um langsam bewegte Trends auszuschließen und einen schnelleren gleitenden Durchschnitt für die verbleibenden (stärkeren) Trends zu verwenden. Keine Überschneidung (oder ein Leerzeichen) zwischen dem vorherigen sekundären Hoch und dem aktuellen sekundären Tiefpunkt (oder umgekehrt in einem Abwärtstrend). Für mehr auf Räumen, sehen Sie blind freddy Tendenzen. Eine sekundäre Korrektur (oder ein Diagrammmuster), die den langfristigen gleitenden Durchschnitt berücksichtigt. Kürzere Korrekturen können verwendet werden, aber je kürzer die Korrektur ist, desto größer ist das Risiko. Directional Movement System 11 Wochen ADX gt 25 (oder 30) und DI über DI - (oder unten, für einen Abwärtstrend) Detrended Preis Oszillator (20 Wochen) größer als Null Wenn Sie einen schnelleren gleitenden Durchschnitt für verwenden möchten Tracking primäre Trends, dann empfehle ich, dass Sie eine der folgenden versuchen: 100-Tage-EMA oder 150-Tage-WMA (wenn Sie eine Kreatur der Gewohnheit sind, wird eine 30-Wochen-WMA nicht viel Unterschied machen). Wenn Sie feststellen, dass sie zu reagieren, dann erhöhen Sie die Zeitspanne, bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielen. Vermeiden Sie es mit einfachen gleitenden Durchschnitten. Achten Sie darauf, dass die gewichteten gleitenden Mittelwerte viel besser als exponentielle MAs sind. Vermeiden Sie die Verwendung langfristiger MAs in einem langsamen Trend - verwenden Sie einen Filter, um sie zu identifizieren. Versuchen Sie es mit einem schnelleren gleitenden Durchschnitt (100-Tage-EMA oder 150-Tage-gewichtete MA) auf starke Trends. 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